В трейдинге существует большое количество методов управления капиталом, а также их различные модификации. В данной статье речь пойдет о методе антимартингейл, который является полной противоположностью популярного среди многих трейдеров метода Мартингейл.
На основе метода антимартингейл строятся различные стратегии торговли, таких как торговля фиксированный процентом от капитала или торговля фиксированным объемом. Перед тем, как приступить к обзору этого метода, вспомним, что из себя представляет метод Мартингейла. Как мы помним, данный метод пришел к нам из азартных игр и его основная цель – выиграть любой ценой. Он основывается на суждении о том, что любая череда убыточных позиций когда-нибудь закончиться и будет прибыль. И поэтому после каждой убыточной позиции объем следующей увеличивается вдвое, что покрыть убыток по прошлой позиции. Но такой метод имеет ряд недостатков, например, слишком высокий риск при затяжной серии неудач.
Антимартингейл
Главной особенностью антимартингейла является зависимость риска по сделке от общего размера капитала. Т.е. при росте капитала увеличивается риск – это может быть увеличение объема позиции, при сохранении размера стоп приказа в пунктах, или увеличение размера стоп приказа в пунктах. Соответственно, когда капитал уменьшается, уменьшается и риск на сделку. Таким образом, с помощью данного метода можно: в периоды прибыльных сделок наращивать объемы и зарабатывать еще больше прибыли; а в серии неудач своевременно сокращать риски.
Чтобы было понятнее рассмотрим на простом примере, как действует метод управления капиталом Антимартингейл:
Предположим, что мы определили риск на одну сделку в процентном отношении от депозита. В таком случае, при росте депозита процент риска на сделку останется неизменным, а в денежном отношении он будет увеличиваться (это и позволит открывать позиции с большим объемом). Например, начальный депозит составлял 5000 долларов, риск на сделку 2% — это 100 долларов. Когда размер депозита достигнет, скажем, 10 000 долларов, риск на сделку останется неизменным, а в денежном отношении риск составит уже 200 долларов.
На примере видно, что при росте капитала мы можем себе позволить поставить более далекий стоп приказ, или не изменяя его размер в пунктах, увеличить объем позиции.
Обратная ситуация, когда мы постепенно теряем капитал, метод заставляет нас снизить риск в денежном отношении. Получается, что при росте капитала вы можете увеличивать темпы его роста, а при потерях в действие вступает ассиметричный рычаг, который замедляет снижение капитала.
В чем заключается действие ассиметричного рычага? Заключается оно в том, что при потере определенного процента от капитала, для возврата к исходной точке, в процентном отношении нужно заработать больше потерянного. Например, при потере 25% от капитала, для возврата к исходной точке, нужно заработать 33%.
Для самостоятельного расчета, можете использовать вот такую формулу:
Процент прибыли для восстановления = (Размер первоначального капитала/Оставшийся депозит — 1) * 100%
Например, вы потеряли 25% от начального депозита в 100 долларов:
(100/75-1)*100%=33,33%
Действие рычага не так заметно при использовании в торговле малой части капитала, особенно, если трейдер всегда торгует фиксированным лотом. Поэтому в заключении статьи приведем еще один пример, который более наглядно раскроет действие ассиметричного рычага.
У трейдера имеется депозит, размером 10 000 долларов, его максимальной объем равен 1 лоту. Трейдер вводит следующее правило: при увеличении депозита до 20 000 долларов, максимальный объем составит 2 лота. Предположим, что трейдер увеличил депозит вдвое и открыл сделку, размером 2 лота и в этой сделке он потерял 2000 долларов. Таким образом его капитал уменьшился до 18 000 долларов. Согласно правилам, объем следующей сделки составит максимум 1 лот. А это означает, что для возврата к исходной точке (20 000 долларов), трейдеру потребуется заработать в 2 раза больше прибыли в пунктах, чем он потерял в последней убыточной сделке.
Не забывайте, что данный метод управления капиталом подойдет далеко не каждому трейдеру, но в тоже время на основе Антимартингейла строятся много торговых стратегий. Вы легко можете настроить параметры метода таким образом, чтобы максимально оптимизировать его под ваш стиль торговли.
