Торговля фиксированной суммой – очень простой метод управления капиталом, который может отлично подойти для начинающих трейдеров. Суть метода заключается в том, что для торговли трейдер выбирает определенную сумму, которой он готов рискнуть. Выбирается не процент от капитала, а именно сумма от капитала.
Пример использования метода – Торговля фиксированной суммой
В качестве примера предположим, что у трейдера имеется счет в 20 000 долларов и в каждой сделке он готов рискнуть 500 долларами. Для расчета объема позиции будет использоваться именно эта цифра.
Как происходит расчет объема позиции:
Предположим, что трейдер планирует сделку и по ней риск составляет 100 пунктов. В таком случае для начала нужно определить, какой риск в денежном отношении будет при открытии позиции с минимальным объемом. За минимальный объем будет взят 0,1 лота, соответственно каждый пункт при таком объеме стоит 1 доллар, а итоговый риск составит 100 долларов.
Последним шагом будет определение максимального объема – для этого максимальный риск разделим на минимальный и умножим на 0,1 (500/100*0,1=0,5 лота).
Таким образом мы определили максимальный объем по планируемой сделке. Главное, что нужно запомнить – риск по сделке не должен превышать максимально установленный риск. Даже если бы в выше описанном примере риск составил бы 510 долларов, то сделка была бы пропущена.
Посмотрите пример сделок, которые проводил трейдер. На скриншоте обычная таблица excel, которая подсчитывает максимально возможный объем для сделки относительно размера стоп приказа и максимально допустимого риска.
Обратите внимание на постепенное увеличение риска, это сделано для того, чтобы убрать один из недостатков метода, о котором речь пойдет ниже.
Преимущества и недостатки метода
В качестве основного недостатка можно выделить линейность метода. Имеется ввиду то, что метод не учитывает изменение капитала, риск всегда остается прежним. В итоге получается, что при росте капитала снижается эффективность и замедляется темп его роста. В случае потерь, риск в процентном отношении увеличивается. В качестве решения этой проблемы можно предложить несколько модифицировать метод. Создать правило, при котором размер риска был бы увеличен или уменьшен. Например, при счете 20 000 долларов риск 500 долларов, когда счет будет увеличен до 22 500 долларов, риск увеличится до 750 и т.д.
К преимуществам можно отнести простоту метода. Отсутствие сложных расчетов перед открытием сделки экономит время на принятие решения об открытии позиции. Нужно только научиться быстро рассчитывать максимальный объем позиции относительно выбранного Stop Loss, сделать это не трудно, пример был показан выше. К тому же эти расчеты можно автоматизировать, например, в excel, где вбивая размер Stop Loss вы бы автоматически получали максимальный объем по планируемой сделке.
