Торговля фиксированным процентом

Торговля фиксированным процентом – один из самых простых методов управления капиталом, который отлично подойдет для начинающих трейдеров. Суть заключается в том, что трейдер заранее устанавливает подходящий для него риск на сделку в процентном отношении от размера его счета и на протяжении торговли этот процент не меняется. Нет четких правил и ограничений в установке допустимого риска, однако рекомендуется рисковать малой суммой капитала, особенно это относится к большим депозитам.

Каким процентом рискнуть?

Продолжая тему о выборе допустимого процентного риска, можно сказать, что основой для решения является ваша психология. В первую очередь ответьте себе на вопрос, какой долей капитала вы готовы рискнуть в одной сделке? Важно выбрать такой процент, который бы не «съел» большую часть капитала и не сломил бы вас, как трейдера.

Часто можно встретить цифры от 2% до 10% от капитала, все зависит от его размера. Согласитесь, рисковать 10% при большом депозите, скажем 5 000 000 долларов, многовато. В то же время 10% от 5000 долларов — не большая сумма.

Мы не сможем дать вам точных цифр, решать вам. Но перед окончательным решением подумайте, не слишком ли много вы выбрали? Главная задача трейдера, особенно начинающего, — продержаться на рынке, как можно дольше и показать стабильность. Прибыль придет сама. Если на маленьком депозите вы будете рисковать, например, 30% на сделку, то уже после 2-х неудачных сделок, вы потеряете половину капитала. Еще несколько подобных сделок подряд, и вы обнулите счет. Рискуя, например, 2%, вы сможете продержаться на рынке гораздо дольше!

Торговля фиксированным процентом на примере

Главной задачей после определения риска на сделку в процентах от депозита является определение рабочего лота. Этот вопрос мы и будем решать на примере. Сразу можно сказать, что пересчет будет проводиться после каждой сделки и, чтобы сэкономить время и не запутаться, лучше автоматизировать этот момент. Сделать это не сложно, достаточно обладать некоторыми навыками работы с программой excel, чтобы запрограммировать расчет рабочего лота.

Итак, предположим, что трейдер имеет торговый счет на 20 000 долларов, и он выбрал допустимый риск 2%. Выполним 4 простых шага для определения рабочего лота:

Шаг 1. Определяем риск в денежном отношении. 20000*2%=400 долларов.

Шаг 2. Определяем в пунктах размер Stop Loss после получения сигнала для открытия сделки. Предположим, что по данной сделке планируется установить стоп приказ на расстоянии 50 пунктов от точки входа.

Шаг 3. Рассчитаем во сколько трейдеру обойдется убыточная сделка, если она будет открыта минимальным объемом в 0,1 лот. В данном случае каждый пункт будет стоить 1 доллар, а значит общий риск составит 50 долларов.

Шаг 4. Подсчитываем максимальный объем сделки. Для этого максимальный риск (400 долларов) разделим на риск с минимальным объемом 0,1 лот (50 долларов), в итоге получим максимальный объем 0,8 лот.

Посмотрите на пример ниже, где в табличном варианте представлено 9 сделок и изменение рабочего лота по каждой из них:

Вкратце, как производился расчет:

1. Размер капитала устанавливался вручную – это ваш текущий баланс;
2. Максимальный риск – простая формула, где размер капитала умножался на максимальный риск, в данном случае 2%;
3. Размер Stop Loss устанавливался вручную – это стоп приказ в пунктах по планируемой сделке согласно вашей торговой системе;
4. Риск при торговле минимальным объемом в долларах – за минимальный объем взят 0,1 лота, соответственно один пункт при таком объеме стоит 1 доллар. В формуле 0,1*10*размер Stop Loss;
5. Максимальный объем для открытия позиции. Формула – Максимальный риск/Риск при торговле минимальным объемом*0,1. Также полученное значение нужно округлить в меньшую сторону, чтобы не превышать максимальный риск. Например, по второй сделке максимальный объем составил 1,22 лота. Но мы не можем открыть позицию с таким объемом, поэтому нам нужно округлить число до десятых, при чем в меньшую сторону, т.к. если будет открыта позиция в 1,3 лота, то будет превышен размер риска.

Преимущества и недостатки метода

В заключение статьи укажем на некоторые преимущества и недостатки метода управления капиталом – Торговля фиксированным процентом.

Преимущества:

• Фиксированный процент риска. Изменение размера счета не влияет на риск в процентном отношении;
• Плавное изменение объема сделок относительно депозита. Увеличение капитала ведет к увеличению объема и увеличению ожидаемой прибыли. В случае убыточных сделок метод позволяет быстро сократить объемы и получаемые убытки.

Недостатки:

• Действие ассиметричного рычага. После неудачной сделки, следующая будет открыта с меньшим объемом. Это означает то, что для восстановления к исходной точке придется заработать большее количество пунктов;
• Неудобность метода при торговле на маленьких депозитах, т.к. 2% от маленькой суммы может не хватить даже для открытия позиции с минимальным объемом;
• В торговле не всегда задействован максимальный объем. На примере выше было сказано, что нужно округлять значение в меньшую сторону. Таким образом, если вернуться к примеру второй сделки, то максимальный риск получается 420 долларов вместо 430, т.е. 10 долларов не задействовано. А если открыть позицию с объемом 1,3 лота, то максимальный риск будет превышен и составит уже 455 долларов. Хотя на маленьких депозитах это не так критично, как на больших.

Небольшим неудобством в использовании метода является необходимость постоянного пересчета рабочего лота, единственно верное решение – максимально автоматизировать этот процесс, что было показано на примере выше.

Несмотря на некоторые недостатки, метод торговли фиксированным процентом является достаточно эффективным и популярным. При выборе маленького риска, например, 2%, метод гарантирует долгое пребывание на рынке даже при плохих результатах. Особенно это актуально для начинающих трейдеров, которые сливают депозиты очень быстро. Нельзя научиться хорошо торговать за 5-10 плохих сделок, которые обнулят ваш счет. Нужна долгая и упорная практика, данный метод позволит это реализовать.