Индикатор скользящее среднее (Moving Average)

Для чего и как используется индикатор скользящее среднее (Moving Average, МА). Этим индикатором пользуется огромное количество трейдеров. Скользящее среднее входит в группу трендовых индикаторов и позволяет трейдеру определить наличие и направление тенденции. Таким образом, если вы «идете» за МА, то вы следуете за трендом.

Именно следующий, так как имеет запаздывание и не может предупреждать об изменении текущего движения, только подтверждать. Поэтому МА эффективны только при наличии определенного движения.

Существует 4 вида МА:

Простое скользящее среднее – SMA
Экспоненциальное скользящее среднее – EMA
Сглаженное скользящее среднее – SmMA
Линейно-взвешенное скользящее среднее – LWMA

Вычисляют их по таким формулам:

SMA – Simple Moving Average, Simple MA

Показывает среднее значение данных за определенный период времени, 10-дневное МА показывает средние цены за последние 10 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, рисуется линия показателя среднего движения курса.

Таким образом, простое скользящее среднее формируется путем вычисления средней цены за указанное число периодов.

SMA = S (CL(i), X) / X

где:
S — сумма;
CL(i) — цена закрытия текущего периода;
X — число периодов расчета.

Как видите, формула вычисления очень проста.

Но при таком расчете, данные каждого дня имеют один и тот же вес. Следовательно, из-за прошлых данных, простое скользящее среднее, как раз и может выдать погрешность.

EMA – Exponential Moving Average, Exponential MA

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Значение экспоненциального скользящего среднего будет иметь вид:

Для расчета EMA есть три шага. Вот формула для 5 EMA

1. Вычислить SMA
(Значения периода / количество периодов)
2. Вычислить множитель
(2 / (Количество периодов + 1), поэтому (2 / (5+1) = 33.333%
3. Вычислить EMA
EMA = {Close – EMA(предыдущий день)} x множитель + EMA(предыдущий день)

Экспоненциальное скользящее среднее учитывает всю историю. И при таком расчете, данным за последние дни придается больший вес и они не исключаются как у простого МА, а просто медленно поглощаются более новыми данными, что, конечно же, дает меньшую погрешность.

SmMA – Smoothed Moving Average, Smoothed MA

Первое значение этого сглаженного рассчитывается, как и простое скользящее среднее(SMA).

SUM1 = S (CL(i), X)
SMMA1 = SUM1 / X

Второе и последующие значения скользящего среднего рассчитываются по следующей формуле:

SmMA(i) = (S1 — SmMA(i — 1) + CL(i)) / X

где:
S — сумма;
S1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SmMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего бара;
SmMA(i) — сглаженное скользящее среднее значение текущего бара (кроме первого);
CL(i) — текущая цена закрытия;
X — период сглаживания.

Таким образом, получается еще более сглаженное и усредненное значение, учитывающее всю историю. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но так ли нам необходимо?

LWMA — Linear Weighted Moving Average, Linear Weighted MA

При расчете взвешенного скользящего среднего более поздние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

где:
S — сумма;
CL(i) — текущая цена закрытия;
S (i, X) — сумма весовых коэффициентов;
X — период сглаживания.

В таком расчете последние дни являются еще более значимыми, но, все равно, и такое МА не является наилучшим.

На изображении ниже как раз видно как отличается поведение «мувингов», хотя они и имеют один период.

Вы спросите, так какой тип МА использовать в торговле? Все будет зависеть оттого, что Вам необходимо и какие цели стоят перед Вами.

В торговле я использую из четырех типов два вида МА – это SMA и EMA.

Многие системы построены на комбинации МА и периодов, и каждый трейдер уже сам решает какой тип и каким образом использовать в своей торговле.

Как правило, в основе всех систем да и просто самыми распространенными являются простое и экспоненциальное скользящее среднее. Попробуем разобраться, что же лучше для использования: SMA или EMA.

Простое МА имеет запаздывание, а экспоненциальное МА склонно к более быстрым реакциям на изменения цены. Многие подумают, что более раннее изменение даст большую выгоду, но, увы, это не всегда так. Вот тут и встает вопрос, что лучше – высокая чувствительность, а значит более быстрая изменчивость, или большая надежность, за счет небольшого запаздывания.

Т.е. получается, что чем чувствительнее МА, тем больше сигналов оно будет давать. Эти сигналы будут своевременными, но возрастет количество ложных сигналов. И наоборот, чем чувствительность меньше, тем реже поступают сигналы и частенько они могут запаздывать.

К примеру, на графике я изобразил ЕМА 25 («короткая», меньший период, красная линия) и SMA 55 («длинная», больший период, синяя). Где как раз видно, что ЕМА, имея меньший период, изменяется намного быстрее и дает большее количество сигналов, но в то же время часто они бывают ложными.

Все же наверное при построении своей стратегии необходимо учесть эти особенности и не полагаться на один тип скользящего среднего, а лучше всего комбинировать и создавать дополнительные условия. Условия, которые помогут фильтровать ложные сигналы или запаздывания.

Какой период выбрать

Это наверное самый сложный вопрос, если с типами все понятно и можно еще как то понять что тебе необходимо, то с периодами сложнее…

Я сам подбирал для себя достаточно долго, но все же нашел которые устраивают меня и понятны.

В различных книгах по техническому анализу и других источниках много различных вариантов. Но не всегда понятно почему именно такой период и откуда он взялся.

А надо всего лишь вспомнить, для чего и откуда берутся эти периоды, период 10 – это информация за период в десять дней, 20 – за двадцать дней. И тогда можно легко понять какой период нужен для информации за 1 месяц, за 3 месяца или полгода.

Но это не единственный способ подбора периода, очень многие трейдеры предпочитают использовать числа из ряда Фибоначчи для этого. Кстати я тоже при подборе одного периода взял число Фибоначчи, потому что сам использую в своей торговле уровни Фибо.

Так что все периоды уже давным давно перепробованы и подобраны. Но и это может нам сыграть на руку, ведь можно использовать самые известные и используемые периоды, ведь ими пользуется огромное кол-во трейдеров, а значит это возможность видеть то же самое что и они. Вот только не надо сейчас думать о том, что если используют все, значит это не работает…Не правда это…

Таймфрейм: Периоды среднего

5-дневный: 8, 13, 21

1-дневный: 8, 13, 21, 55, 89

4-часовой: 8, 34, 55, 89, 144

1-часовой: 8, 34, 55, 89, 144, 200

Для того, чтобы подобрать МА для какого-либо торгового инструмента, необходимо выбрать тип скользящего среднего и число периода. Число периода подбирается в зависимости от подвижности торгового инструмента (валютная пара, акция, фьючерс), его склонности к тренду и, конечно, личных предпочтений. Чем подвижнее инструмент, тем требуется большее сглаживание и, следовательно, более длинное МА (больший период). А вообще, метод подбора, проб и ошибок, наиболее эффективен в данном случае. Главное помнить, что делать: если видно, что происходит много прорывов, следует удлинить МА (увеличить его период), уменьшив чувствительность скользящего среднего и наоборот. Ну и, конечно же, комбинировать сами МА, использовать и простые, и экспоненциальные.

Как применять МА в торговле

Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это индикатор, следующий за трендом.

Если говорить о рынке просто, то, как вы знаете, рынок имеет 3 формы – восходящий, нисходящий тренды и торговый диапазон (флет, коридор, боковик). Если цена находится в торговом диапазоне, то анализ торгового инструмента с помощью МА не самый лучший выбор, т.к. будет присутствовать большое количество ложных сигналов, из-за того что цена не может развить действительного движения и колеблется в диапазоне, создавая ложные сигналы.

Итак, для чего же можно использоваться скользящее среднее, напишу об основных:

  1. Идентификация тренда.
  2. Уровни поддержки и сопротивления.
  3. Идентификация прорывов уровней цены.

Идентификация тренда

Тренд идентифицировать очень просто. Если цена выше МА, если МА с меньшим периодом выше МА с большим периодом, если МА растет, то тренд восходящий, и наоборот.

Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ (таймфрейм) – 4-часовые, дневные и недельные. Они дают большую стабильность, и вероятность что вы не будете работать против тренда. Сделать это просто. Вот один из способов – чтобы идентифицировать долгосрочный тренд, достаточно нанести на график 200 SMA и 144 ЕМА.

Когда 144 EMA выше 200 SMA, а цена в то же самое время выше 200 SMA, тренд считается восходящим, и наоборот.

Т.е. тренд на рынке будет подтвержден тогда, когда две скользящих средних отклонятся друг от друга. Другими словами, когда рынок находится в восходящем тренде, линия показателя более короткого среднего (144EMA) стремится быстрее отклоняться от линии показателя более длинного (200SMA) и это увеличивает расстояние между двумя средними. Это явление указывает, что импульс движения цены нарастает.

Для того чтобы понять, что наступил флет, достаточно увидеть сближение МА, т.е. когда две средние сходятся после того, как они ранее отклонялись, цена будет откатываться, а это означает, что импульс движения цены замедляется. В нашем примере это когда 144 ЕМА начинает «загибаться» вниз и затем пересекается с 200SMA вместе.

Уровни поддержки и сопротивления

Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

То же самое происходит и с МА, они графически обозначают эти уровни. Ну и опять же большинство трейдеров торгует по ним, что накладывает определенные правила игры, о них позже.

На рисунке уровни поддержки/сопротивления пометил горизонтальными линиями.

Если понаблюдать за поведением МА на разных таймфреймах, то везде можно увидеть, что они играют роль уровней поддержки и сопротивления.

Идентификация прорывов уровней цены

Думаю, всем понятен принцип подтверждения пробоев в техническом анализе. Я не говорю о дополнительных индикаторах, а просто о визуальном подтверждении. В основном, вслед за истинным пробоем, происходит откат цен и тестирование уровня пробоя. Тут важно следующее, не покупать или продавать немедленно при пробое того или иного ценового уровня, поскольку пробой может быть мимолётным и неподтверждённым, и в результате цена быстро вернется на предыдущие уровни.

Это же правило действует и здесь. После прорыва ценой какого-либо МА, курс, как правило, возвращается для тестирования скользящего среднего с обратной стороны.

Это видно на рисунке с 55 SMA, пробои обведены красным кругом, а уровни сопротивления/поддержки синей линией.

Сигналы для открытия позиций

Пробой скользящего среднего

Точки пересечения сигнального MA и значения цены используются как сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения используются как сигналы для закрытия позиции.

Работа на отскок от МА

В данном случае, вход осуществляется при отскоке курса цены от МА, главное чтобы это было в направлении тренда. Фактически это работа после завершения коррекции, когда сделка открывается в согласно направления предыдущего движения. Но и тут лучше получать дополнительный сигнал с меньшего таймфрема, к примеру пробой МА ценой.

Пересечение двух МА

Такой сигнал поступает при пересечении двух линий среднего скользящего. Направление задается МА с меньшим периодом. Выход по обратному пересечению. Но на мой взгляд такой сигнал идет с запозданием .т.е. к тому моменту когда он появится, можно упустить хорошую точку входа. На мой взгляд этот сигнал, который еще называют “Золотым крестом” либо “Мертвым крестом” лучше использовать как подтверждающий первые два.

Хотя для тех кто не любит риск, хоть и не большой, этот сигнал подойдет больше всех, главное учтите, что расстояние для постановки “хорошего” стоп-уровня увеличивается в разы. И в заключение скажу, что “мувинги” (скользящее среднее) могут быть эффективным инструментом в торговле, главное помнить для чего вы его собираетесь использовать. Мувинги помогут вам в определении и подтверждении тренда, определении уровней поддержки и сопротивления, и разработке торговых систем. Помните о недостатках и преимуществах скользящих средних. МА являются индикаторами, запаздывающими и следующими за трендом. Конечно, МА не покажут нам экстремумы, где можно было бы сделать идеальные точки входа и выхода, поэтому необходимо в сочетании с ними использовать другие индикаторы, которые их будут дополнять.

Меню