Что такое 20-дневная скользящая средняя и как она работает?
Индикатор moving average рассчитывает среднюю цену за заданный период.
Итак, для 20-дневной скользящей средней рассчитывается средняя цена за последние 20 свечей (20 дней, 20 часовых свечей, 20 штук 30-ти минутных свечей или 20 штук 5-ти минутных свечей).
Вот как это выглядит…
“Как работает индикатор скользящей средней?”
Представьте, что акция компании АБВГД имеет следующие цены закрытия за каждый из последних 20 дней…
1Р, 2Р, 3Р, 4Р, 5Р, 6Р, 7Р, 8Р, 9Р, 10Р, 11Р, 12Р, 13Р, 14Р, 15Р, 16Р, 17Р, 18Р, 19Р, 20Р
Итак, какова средняя цена за последние 20 дней?
Что ж, вам нужно сложить каждую из цен за последние 20 дней и разделить на 20.
Это дает вам…
[1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20] / 20 = 10.5 Р.Это означает, что значение 20-дневной скользящей средней составляет 10,5 Р.
Если 21-го числа акции АБВГД закрываются на уровне 30 рублей, какова 20-дневная скользящая средняя?
Опять же, мы сложим 20 самых последних цен закрытия и разделим их на 20.
Это дает вам… [2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 30] / 20 = 11.95 Р.
Это означает, что значение 20-дневной скользящей средней составляет 11,95 Р.
Что вы узнаете из этой статьи:
“Как 20-дневная скользящая средняя становится линией на графике?”
Я объясню…
Значение 20-дневной скользящей средней будет отображаться на графике в виде “точки». По мере формирования новых цен 20-дневная скользящая средняя рассчитывается заново, и она будет отображаться на графике в виде новой “точки”. Когда вы соедините ”точки», они станут линией на вашем графике.
Давайте двигаться дальше…
Как использовать 20-дневную скользящую среднюю для определения сделок с высокой вероятностью прорыва (до того, как это произойдет)
Если вы хотите найти возможности для торговли с низким риском и высокой прибылью используя 20-периодную скользящую среднюю, то вы должны искать прорывы с нарастанием — плотную консолидацию, которая формируется перед прорывом.
Вот пример…
Почему важно наличие формирования накопления при подходе к уровню сопротивления?
Вот почему…
№ 1: Это признак силы
Когда происходит наращивание (накопление), это означает, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам (даже перед сопротивлением).
Это признак силы, сигнализирующий о том, что рынок может двигаться выше.
№ 2: Выгодное соотношение риска и прибыли
Если вы торгуете прорывы по обычной схеме, ваш стоп-лосс обычно устанавливается ниже локального минимума. Это может быть очень широкий диапазон и размер для стоп-лосса.
Но если вы торгуете на прорывах с наращиванием, то вы можете ориентироваться на промежуточный локальный минимум, чтобы установить свой стоп-лосс. Это уменьшает размер вашего стоп-лосса, позволяет вам открывать позиции большего объема и улучшает ваше соотношение риска и прибыли в сделке.
Как правильно определить формирование наращивания перед пробоем?
Для более точного определения вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю, чтобы дополнительно подтвердить формирование.
Что должно сформироваться…
- Явное визуальное формирование уровня сопротивления на графике цены
- Дождитесь, пока 20-дневная скользящая средняя “догонит” локальный минимум
- Открывайте позицию в покупку на пробое уровня сопротивления сформированного предыдущими локальными максимумами
Вот пример…
Думаете, что данные правила будут актуальны только при формировании разворота или в моменты неопределенности? Нет. Точно такие же правила можно применять и во время формирования тренда, об этом я расскажу далее…
Прорывы продолжения тренда при 20-периодной MA
Посмотрите на этот график ниже…
Многим начинающим трейдерам и инвесторам бывает сложно найти хорошие точки входа при таком формирующемся движении, но если вы понимаете концепцию наращивания, принцип как формируются продолжения тренда, то это совсем другая история.
Вот как это работает на трендовом рынке…
- Сначала необходимо подтвердить наличие тренда
- Дождитесь формирования локального максимума, при котором визуально будет видно наличие сопротивления для графика цены
- Ждите чтобы 20 — периодная скользящая средняя поддерживала цену актива и не давала провалиться ниже нее, оказывая поддержку
- Покупайте на пробое, когда цена пробивает предыдущий локальный максимум, на котором был сформирован уровень сопротивления
Пример:
20-дневная скользящая средняя: как точно рассчитать момент входа на откате
На рынке с сильным трендом глубина отката как правило невелика, что может затруднить определение момента для открытия позиции, если вы не знаете, на что обратить внимание.
Вот почему в таких рыночных условиях 20-дневная скользящая средняя полезна, поскольку она может достаточно быстро реагировать даже на короткий откат.
Вот как это работает…
- Определите трендовый рынок, который как минимум дважды отскакивал от 20 — дневной скользящей средней
- Ждите отката к 20 — дневной скользящей средней
- Ищите бычий сигнал в районе 20 — дневной скользящей средней
- Открывайте длинные позиции на открытии следующей свечи
Вот пример…
Самый полный курс про технический анализ
Хотите научиться применять эффективные методики и получать до 50% от трейдинга на бирже?
9 развернутых видеоуроков с примерами и результатами.
Темы занятий на курсе:
1. Введение в технический анализ
2. Уровни сопротивления и поддержки
3. Обзор аналитической платформы TradingView
4. Фигуры графического анализа
5. Трендовые индикаторы
6. Индикаторы группы Осцилляторы
7. Свечной анализ: модели и паттерны
8. Инструменты Фибоначчи в трейдинге
9. Риск менеджмент: управление рисками
“Что лучше использовать 20-дневную скользящую среднюю или 30-дневную скользящую среднюю?”
Мне часто задают этот вопрос, но самое важное, что лучшей скользящей средней не существует, потому что важен сам принцип и понимание работы этого инструмента.
Позвольте мне привести вам пример…
На рынке с сильным трендом вы можете использовать 20-дневную скользящую среднюю, чтобы рассчитать время входа при откате. Но если вы решите использовать 30-дневную скользящую среднюю, будет ли при этом большая разница?
Посмотрите сами…
Это 20-периодная скользящая средняя (красная линия)
Это 30-дневная скользящая средняя (синяя линия)
Как вы можете видеть… Иногда цена лучше реагирует на 20-дневную скользящую среднюю, а иногда — на 30-дневную.
Но если посмотреть на общую картину, то разница между скользящими средними 20 и 30 невелика.
И вот что я хочу подчеркнуть — важна концепция, а не поиск наилучших настроек скользящей средней или что-то еще.
Возможно, вам также захочется прочитать следующее:
- 10-дневная скользящая средняя
- Индикатор скользящее среднее (Moving Average)
- 50-дневная скользящая средняя. Руководство по торговой стратегии
Заключение
Итак, вот что вы узнали:
- 20 — дневная скользящая средняя — это индикатор, который рассчитывает среднюю цену за последние 20 свечей
- Вы можете использовать 20-дневную скользящую среднюю для торговли на прорывах. Позвольте 20-дневной скользящей средней “догнать” минимум роста, прежде чем покупать на прорыве (та же концепция применима к трендовому рынку)
- На рынке с сильным трендом цена может найти поддержку на уровне 20-дневной скользящей средней. Вы можете войти вблизи скользящей средней после формирования бычьего сигнала
- Наилучшей скользящей средней не существует, потому что не существует грааля в трейдинге — важно понимание работы этого инструмента. Именно этому я учу на своем курсе
